Idealnya, Anda ingin sinyal tersaring menjadi halus dan tidak bergerak. Lag menyebabkan keterlambatan dalam perdagangan Anda, dan peningkatan lag pada indikator Anda biasanya menghasilkan keuntungan yang lebih rendah. Dengan kata lain, pendatang terlambat mendapatkan apa yang tertinggal di meja setelah pesta dimulai. Itulah mengapa investor, bank dan institusi di seluruh dunia meminta Jurik Research Moving Average (JMA). Anda mungkin menerapkannya seperti halnya rata-rata pergerakan populer lainnya. Namun, JMA memperbaiki timing dan kehalusan akan membuat Anda takjub. Garis abu-abu bergerigi pada grafik mensimulasikan aksi harga yang dimulai pada kisaran perdagangan rendah, kemudian berlanjut ke kisaran perdagangan yang lebih tinggi. Karena tidak ada yang suka menunggu di sela-sela, filter pengurangan kebisingan yang sempurna (green line) akan bergerak mulus di sepanjang pusat rentang perdagangan pertama dan kemudian melompat ke pusat kisaran perdagangan baru hampir segera. RibbonsPlotter Indicator RibbonsPlotter adalah superindikator yang Plot berbagai fungsi pita atau pita pada grafik dari dalam satu indikator, mirip dengan grafik di bawah ini: Bollinger Band (Ribbon) ini. Misalnya, adalah salah satu jenis indikator yang terkenal dimana garis tengah didefinisikan sebagai rata-rata bergerak sederhana dan perpindahan vertikal yang digunakan untuk menghitung pita di atas dan di bawah rata-rata pergerakan ini adalah kelipatan dari standar deviasi. Fleksibilitas RibbonPlotters muncul dari kenyataan bahwa pengguna dapat menentukan fungsi garis tengah secara terpisah dari fungsi perpindahan yang digunakan dalam membuat pita. Ini juga memungkinkan banyak band dan bukan satu band yang akan diplot di atas dan di bawah aksi harga, oleh karena itu plotter quotribbonquot nama. Garis tengah, atau referensi, ditentukan oleh pengguna dengan parameter masukan RefID. Dan mungkin salah satu dari fungsi berikut: Gunakan UpperBandRef dan LowerBandRef sebagai garis tengah pita penyimpangan (memungkinkan formula kustom untuk ditentukan). Rata-rata Harga Rata-Rata Tertimbang Rata-rata Arusmetika Moving Average (JMA) Volume Tetap Rata-rata tertimbang (VW) Nilai tetap (Nol, misalnya, akan merencanakan pita penyimpangan tentang sumbu nol, tanpa tindakan harga vertikal) Fungsi Jurik Moving Average mengharuskan pengguna membeli add-on Tradestation ini dari Jurik Research. Panggilan ke fungsi ini dikomentari karena kebanyakan pengguna tidak akan diberi lisensi untuk menggunakan fungsi ini. Mereka yang berlisensi dapat memberi tanda komentar pada bagian kode yang sesuai dalam metode lokal RibbonsCalc untuk menerapkan fitur ini. Titik tengah nilai tetap memungkinkan pengguna untuk melihat komponen penyimpangan dari pita tanpa gerakan vertikal yang diinduksi oleh aksi harga. Dengan nilai nol tetap, RibbonPlotter akan merencanakan pita penyimpangan di sekitar sumbu nol, dan dapat ditempatkan pada sub-grafik di bawah simbol grafik utama. Pengguna dapat menentukan fungsi penyimpangan yang digunakan untuk menghasilkan pita secara terpisah dari fungsi garis tengah (referensi) dengan menentukan parameter masukan, DevID. Fungsi penyimpangan dapat berupa salah satu dari berikut ini: Standard Deviation (Bollinger Bands) Standard Error (Jon Andersen Bands) Rata-rata True Range - ATR (Keltner Bands) Jurik Rentang Benar Rata-rata JATR (ATR menggunakan Pergerakan Jurik Moving Average) Persentase Poin Mengapa Menggunakan RibbonPlotter Indikator Indikator RibbonPlotter mengkonsolidasikan kemampuan untuk merencanakan berbagai macam pita menjadi satu indikator tunggal. Indikator ini kemudian bisa menggantikan beberapa indikator lainnya dan menyediakan user interface yang konsisten untuk kumpulan fungsi ini. Ini menggunakan fitur OOEL seperti metode lokal untuk meningkatkan efisiensi. RibbonsPlotter2 adalah versi lama dari RibbonsPlotter yang menggunakan fungsi RibbonsCalc2 untuk menghitung semua nilai pita, bukan metode lokal RibbonsCalc. Hal ini membuat RibbonsPlotter2 kompatibel dengan versi Tradestation sebelum 9.0. Fungsi RibbonsCalc2 juga bisa dipanggil dari strategi. Karena fungsi yang sama menghasilkan nilai untuk strategi dan indikator RibbonPlotter2, pengguna dapat yakin bahwa nilainya akan sama, asalkan parameter masukan cocok. Fungsi pita multi fungsi tunggal RibbonsCalc2 memiliki banyak manfaat bagi pengembang strategi perdagangan otomatis: Pengoptimal dapat menguji berbagai jenis strategi perdagangan tanpa mengubah strategi dasar karena proses pengoptimalan bisa, misalnya beralih antara Bollinger Band, Keltner Uji Band dan Persentase Band tanpa memerlukan manipulasi manual atau duplikasi kode strategi. Revisi dan pembaruan kode dapat dilakukan di satu lokasi, tanpa keharusan menduplikasi perubahan di beberapa indikator atau strategi yang berbeda. Antarmuka pengguna yang konsisten di banyak fungsi terpisah membuat kode lebih mudah digunakan dan oleh karena itu kurang rentan terhadap kesalahan yang tidak disengaja. RibbonPlotter Contoh RibbonPlotter mampu menghasilkan berbagai macam plot pita. Beberapa contoh yang ditunjukkan di bawah ini mewakili fungsi pita atau band yang paling umum dan terkenal. Satu atau dua variasi yang kurang umum juga ditunjukkan. Bollinger Ribbons terbentuk dari garis tengah rata-rata aritmetika bergerak dan fungsi perpindahan StdDev. Bagan ini menunjukkan band pada penggusuran penyimpangan standar 1, 2 dan 3. Band-band ini biasanya melebar saat harga sedang tren dan sempit saat konsolidasi. Anderson Ribbons menggunakan garis regresi linier dan fungsi penyimpangan StdErr. Setiap band mewakili satu peningkatan error standard dari centerline. Garis tengah regresi linier memeluk harga lebih dekat daripada rata-rata bergerak, dan pita kesalahan standar tidak berkembang secara signifikan saat aksi harga sedang tren, tidak seperti pada Bollinger Bands. Sebagai gantinya, pita sempit menunjukkan harga tren secara konsisten mendekati garis regresi. Band lebar menunjukkan peningkatan volatilitas harga dari garis regresi dan biasanya terlihat saat jeda dalam tren. Pita ini mewakili garis tengah Jurik Moving Average (JMA) dan persentase penyimpangan dari garis tengah. Keindahan Jurik Moving Average sangat populer karena kelancaran dan lagunya yang rendah. Ini harus dibeli sebagai add-on untuk Tradestation. Tillson T3 Moving Average serupa dan memiliki kelancaran dan jeda yang rendah dari Jurik, dan tersedia untuk pengguna Tradestation sebagai fungsi built-in. Garis tengah Optimal Moving Average Kaufman ini menunjukkan garis tengah tability relatif horizontal selama konsolidasi. Dalam kombinasi dengan band penyimpangan StdErr membuat dasar yang menarik untuk sistem jenis Reversion to the Mean. Pita Keltner dibentuk oleh garis tengah eksponensial moving average (EMA) dan fungsi perpindahan rata-rata true (ATR). TIGER T3 dan Jurik Average True Range (JATR) fungsi penyimpangan merupakan variasi yang menarik. Dibandingkan dengan band Keltner. Baik centerline maupun pita memiliki sedikit noise. Ini adalah garis tengah Jurik Moving Average dengan pita penyimpangan persentase. Pita ini menjaga bandwidth yang relatif stabil. Menentukan garis tengah Zero dan bukan fungsi harga memungkinkan fungsi perpindahan StdDev ini terlihat tanpa mempengaruhi aksi harga. Hal ini membuat lebih mudah untuk melihat bagaimana fungsi perpindahan bereaksi terhadap volatilitas dan trendiness harga. Fungsi StdErr ini juga ditampilkan dengan garis tengah nol. Tampilan jenis ini memungkinkan perbandingan yang lebih bermanfaat dengan fungsi perpindahan StdDev di atas. Lebih mudah untuk melihat karakteristik dan perbedaan unik antara fungsi penyimpangan ketika mereka ditampilkan tentang referensi tetap daripada mengikuti aksi harga. Parameter Input RibbonPlotter UpperBandsRef dan LowerBandsRef adalah harga input yang digunakan untuk menghitung garis tengah atas dan bawah. Biasanya ini sama dan karena itu menghasilkan satu garis tengah tunggal. Namun, pengguna dapat menentukan garis tengah terpisah untuk pita atas dan pita bawah, sehingga kedua parameter masukan tersebut. Tolak fungsi yang akan digunakan untuk menghitung garis tengah (s). Nilai 0 menunjukkan fungsi penyimpangan akan diplot berpusat pada sumbu nol, daripada mengikuti harga. Fungsi lain yang digunakan untuk menghitung garis tengah (AMA, EMA, LR, dll.) Adalah angka sesuai parameter panjangnya setelah RefID. Untuk memilih garis tengah rata-rata bergerak eksponensial, misalnya, pengguna akan masuk 2 karena EMALength muncul di posisi kedua setelah RefID. Pengguna akan menentukan RefID dari 3, 4 atau 5 untuk memilih garis tengah yang terdiri dari garis regresi linier, rata-rata bergerak Kaufman atau rata-rata bergerak Tillson T3, karena ini adalah urutan parameter panjang yang sesuai muncul pada input Daftar parameter NBands adalah jumlah band (pita) di atas dan di bawah yang akan diplot. StartMult adalah multiplier yang akan digunakan untuk band pertama. Pita berikutnya sampai total NBands ditarik dengan menambahkan Kenaikan ke pengganda awal untuk band pertama. ShowCenterLine alllows pengguna untuk menampilkan atau tidak menampilkan garis tengah pita. DisplayParameters menentukan apakah nilai parameter untuk fungsi garis tengah dan penyimpangan akan ditampilkan pada grafik dalam teks, seperti yang dilakukan pada contoh yang ditunjukkan. Label teks ini digambar oleh indikator dan bukannya ditambahkan secara manual setelah grafik diproduksi. CLVertPct, DevVertPct, CLHorizPct dan DevHorizPct adalah perpindahan vertikal dan horizontal (dalam persentase kisaran grafik vertikal atau horizontal) yang digunakan untuk memposisikan lokasi label teks pada tabel. Selanjutnya, indikator tersebut mencakup quotesmart positioningquot dari label. Jika aksi harga berada di dekat tepi bawah grafik dan pengguna telah menentukan bahwa labelnya akan ditarik di dekat bagian bawah grafik, program akan secara otomatis membalik label ke atas grafik untuk menghindari Timpa tindakan harga. . Perpindahan vertikal dari tepi bawah bagan yang ditentukan oleh pengguna akan dipertahankan, namun ini akan menjadi perpindahan vertikal dari tepi atas grafik. Rata-rata pergerakan menghaluskan arus data harga dengan mengorbankan lag ( Keterlambatan) Di masa lalu Anda bisa memiliki kecepatan, dengan mengorbankan perataan yang dikurangi Di masa lalu Anda hanya bisa melakukan perataan Anda dengan mengorbankan lag Pikirkan berapa jam Anda terbuang mencoba untuk mendapatkan rata-rata Anda dengan cepat DAN halus Ingat betapa menyebalkannya Adalah untuk melihat peningkatan kecepatan menyebabkan kebisingan meningkat Ingat bagaimana Anda berharap untuk lag rendah DAN kebisingan rendah Lelah bekerja di luar bagaimana untuk memiliki kue Anda DAN memakannya Dont putus asa, sekarang hal-hal yang telah berubah, Anda dapat memiliki kue Anda dan Anda dapat memakannya Precision Lagless Rata-rata dibandingkan model penyaringan lanjutan lainnya Dari rata-rata standar industri dasar (filter), rata-rata bergerak tertimbang lebih cepat daripada eksponensial, namun tidak menawarkan perataan yang baik, sebaliknya eksponentia Saya memiliki perataan yang sangat baik, namun sejumlah besar penundaan (Lag). Modern quothigh techquot filter meskipun memperbaiki model dasar lama, memiliki kelemahan yang melekat. Beberapa di antaranya diamati di filter Jurik JMA dan kelemahan terburuknya adalah overshoot. Penelitian Jurik secara terbuka mengakui adanya overshootquot quotminimal yang cenderung mengindikasikan beberapa bentuk algoritma prediktif yang mengerjakan kodenya. Ingat bahwa filter dimaksudkan untuk mengamati apa yang terjadi sekarang dan di masa lalu. Memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya adalah fungsi ilegal dalam kit alat Trading Precision Systems, datanya hanya diratakan dan tertinggal. Atau bisa Anda katakan, tren diikuti dengan tepat daripada diberi tahu ke mana harus pergi berikutnya, seperti halnya dengan algoritma filter tipe ilegal ini. Rata-rata Precision Lagless TIDAK mencoba memprediksi nilai harga berikutnya. Rata-rata Hull diklaim oleh banyak orang sebagai secepat dan selengkap JMA oleh penelitian Jurik, ia memiliki kecepatan dan lag yang rendah. Masalah dengan rumus yang digunakan dalam rata-rata Hull adalah distorsi yang sangat sederhana dan mengarah pada distorsi harga yang memiliki akurasi yang buruk karena pembobotan terlalu berat (x 2) pada data terbaru (Lantai (Panjang 2)) dan kemudian mengurangkan yang lama Data, yang menyebabkan masalah overshooting yang parah. Dalam beberapa kasus, banyak penyimpangan standar dari nilai aktual. Rata-rata presisi tanpa batas memiliki tingkat keterlambatan ZERO. Diagram di bawah menunjukkan perbedaan kecepatan yang sangat besar pada periode 30 PLA dan rata-rata 30 periode Hull. PLA adalah empat bar di depan rata-rata Hull pada kedua titik balik utama yang ditunjukkan pada grafik 5 menit Masa Depan FT-SE100 (yang merupakan 14 perbedaan dalam Lag). Jika Anda menukar rata-rata pada titik balik mereka untuk mengurangi harga penutupan dalam contoh ini, PLA memberi sinyal pada 3.977,5 dan Hull berada pada titik terendah pada 3.937, hanya sekitar 40,5 poin atau dalam hal moneter 405 per kontrak. Sinyal panjang pada PLA berada pada 3936 dibandingkan dengan Hull 3.956,5, yang sama dengan penghematan biaya 205 per kontrak dengan sinyal PLA. Apakah itu burung Apakah itu pesawat Tidak ada filter Rata-rata Lagless Time seperti rata-rata VIDAYA oleh Tuscar Chande, yang menggunakan volatilitas untuk mengubah panjangnya memiliki jenis formula yang berbeda yang mengubah panjangnya, namun proses ini tidak dieksekusi dengan logika apapun. Sementara mereka kadang-kadang bisa bekerja dengan baik, ini juga bisa menyebabkan filter yang bisa mengalami lag dan overshooting. Rata-rata deret waktu yang memang merupakan rata-rata yang sangat cepat, bisa jadi berganti nama menjadi nilai rata-rata hasil penjualan rata-rata karena ketidaktepatan ini membuatnya tidak dapat digunakan untuk mengetahui data serius tentang penggunaan perdagangan. Filter Kalman sering tertinggal atau melampaui harga karena algoritma yang lebih bersemangat. Faktor filter lainnya dalam momentum harga untuk mencoba memprediksi apa yang akan terjadi pada interval harga berikutnya, dan ini juga merupakan strategi yang salah, karena overshoot ketika pembacaan momentum tinggi berbalik, membiarkan filter tinggi dan kering dan menjauh dari aktivitas harga sebenarnya. . Rata-rata Precision Lagless menggunakan logika murni dan sederhana untuk menentukan nilai keluaran berikutnya. Banyak matematikawan yang hebat telah mencoba dan gagal menciptakan rata-rata bebas lag, dan umumnya alasannya adalah intelek intelektual ekstrem mereka tidak didukung oleh logika masuk akal tingkat tinggi. Precision Lagless average (PLA) dibangun dari algoritma alasan logis murni, yang memeriksa banyak nilai berbeda yang tersimpan dalam array dan memilih nilai mana yang akan dikirim ke output. Kecepatan, smoothing dan akurasi PLAs menjadikannya alat perdagangan yang sangat baik untuk saham, futures, forex, bonds dll. Dan seperti semua produk yang dikembangkan oleh sistem Precision Trading, tema dasarnya adalah sama. Ditulis untuk pedagang, OLEH PEDAGANG. PLA Panjang 14 dan 50 di masa depan E-Mini Nasdaq
No comments:
Post a Comment